证券投资学
发文时间：2023-04-12 来源：304am永利集团
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课程号：00131280
课程名称：证券投资学
开课学期：春
学分： 3
先修课程：金融数学引论，数理统计
基本目的：本课程主要学习如何通过数学模型来刻画在证券投资领域中所遇到的有关组合选择问题以及与投资有关的风险计量、业绩评估等问题，由此初步掌握投资的量化分析方法。
内容提要：在学习有关证券投资的基本知识后，我们将对包括资产组合理论、资本资产定价模型、套利定价模型等一系列投资中所涉及的量化模型进行介绍，并对实际金融活动中所遇到的诸多相关问题进行讨论。
一、基本知识（9学时）
投资环境，资产类别与金融工具，证券市场与证券交易，证券投资基金
二、证券分析（9学时）
宏观经济分析与行业分析，财务报表分析，权益估值，股利贴现模型，行为金融与技术分析
三、资产组合理论（9学时）
风险与收益，风险厌恶，无差异曲线，均值—方差分析，最优风险资产组合，风险资产和无风险资产之间的最优资产配置
四、资本市场定价理论（9学时）
资本资产定价模型，单指数模型，多因素模型，套利定价理论，有效市场假说
五、应用投资组合管理（9学时）
投资基金业绩评价方法，选股与择时，积极型投资组合管理理论，特雷诺-布莱克模型，布莱克-利特曼模型
教学方式：每周授课3学时
教材与参考书：
滋维·博迪，亚历克斯·凯恩，艾伦 J·马库斯著（汪昌云，张永骥译）， 投资学（第10版），机械工业出版社，2017年。
员工成绩评定方法：平时作业40%，期中考试20%，期末考试40%，考试为闭卷笔试。
课程修订负责人：黄海
