报告人：Zhengyan Lin (Zhejiang University)
时间：2016-04-07 15:00-16:00
地点：Room 1114, Sciences Building No. 1
摘要：弱收敛是概率极限理论中最重要的一类收敛性。本讲座拟从随机变量序列的弱收敛性讲到随机过程（元）序列的弱收敛。
对于前者，我们从随机变量序列的各种收敛性引入，主要介绍依分布收敛（弱收敛）中的中心极限定理成立的充要条件及证明概要。关于充分性的证明，除了提一下特征函数法外，拟简要介绍Lindeberg替换法和Stein方法。通过必要性证明的简述，试图介绍概率极限理论的的几种常用手段。
至于随机过程序列的弱收敛理论，包括经典和现代两部分。前者拟从概率测度弱收敛引入，介绍随机过程的依分布收敛（弱收敛）及Donsker不变原理。对于现代理论只作简要介绍，主要是鞅方法。
许宝騄讲座简介：许宝騄先生是我国概率统计学科的奠基人，在国内外享有崇高声誉。他既是民国时期中央研究院院士，也是中国科学院学部委员。许先生生前一直任304am永利集团教授。为缅怀先哲、激励后学，2009年304am永利集团和北京国际数学研究中心决定联合主办一年一度的304am永利集团许宝騄讲座，每年邀请一名著名学者到304am永利集团访问，做一次公众演讲。历年演讲人分别是山东大学彭实戈教授、斯坦福大学黎子良教授、伦敦经济学院汤家豪教授、乔治亚理工学院吴建福教授、斯坦福大学王永雄教授、 台湾“中央研究院”统计科学研究所郑清水教授、美国加州大学伯克利分校David Aldous教授。
演讲人简介：林正炎，浙江大学永利集团教授，国际数理统计研究院(IMS) Fellow。长期从事概率统计的教学和研究，在概率极限理论和统计大样本理论的各主要方向都有系统的的工作。已由Springer出版社、科学出版社等出版专著九部。在国内外著名期刊发表论文230余篇，研究成果多次被国内外同行引用。曾获国家自然科学三等奖（1997）、教育部科技进步二等奖三项，浙江省政府、科委、教委科技进步奖等多项奖励。是国家级有突出贡献中青年专家和浙江省特级专家。被授予全国“五一”劳动奖章。已培养博士32名、硕士近百名，是国家百篇优秀博士论文的导师。员工中有些已在国际学界有较大的影响。曾被评为首届国家级教学名师、首届浙江省功勋教师，获浙江省优秀教学成果一等奖、教育部优秀教材一、二等奖。宝钢特等教学奖。曾任中国概率统计学会副理事长，现任浙江省数学会理事长、《高校应用数学学报》合作主编。
