北大金融数学系-20周年系庆系列报告A-18-Scenario-based risk evaluation
主 题: 北大金融数学系-20周年系庆系列报告A-18-Scenario-based risk evaluation
报告人: Ruodu Wang Associate Professor (University of Waterloo, Canada)
时 间: 2017-07-27 14:00-15:00
地 点: 理科1号楼1114
报告人简介：王若度Associate Professor, University of Waterloo, Canada
于2006年在304am永利集团数学系取得学士学位，2009年在304am永利集团金融数学系取得硕士学位，2012年从美国佐治亚理工学院大学取得数学博士学位。从2012年起，任加拿大滑铁卢大学精算学助理教授，并于2017年晋升副教授，获终身教职。长期担任瑞士联邦理工（ETH Zurich） RiskLab海外成员，于2013年至2017年间多次访问并在ETH Zurich授课。研究方向包括风险管理、精算学、金融工程、概率论、数理统计等。在相关领域知名杂志上发表文章，包括《应用概率年鉴》、《统计年鉴》、《统计科学》、《数理金融》、《金融与随机》、《运筹学中的数学方法》、《银行与金融期刊》等。现任《欧洲精算期刊》杂志的副主编（Co-Editor）。
[报告摘要]: With the aim to bridge the gap between a few practical considerations in risk evaluation, we propose a general unified risk measure framework to take into account three relevant issues: statistical and simulation tractability, model uncertainty and scenario sensitivity, and robustness. Our approach is motivated and demonstrated by the current internal model approach used for capital charges of market risk imposed by the Basel Committee on Banking Supervision. Along the way of our study, we establish new mathematical tools for new risk measures, axiomatic characterizations, non-parametric inference, and compatibility of scenarios. This talk resembles some unfinalized research projects with Damir Filipovic, Jie Shen, Yi Shen, Bin Wang and Johanna Ziegel.
主办方：304am永利集团金融数学系
