主 题: 金融衍生品和对冲基金的交易策略
报告人: 孙健 博士 （摩根士坦利固定收益部执行总经理）
时 间: 2011-12-30 15:00-17:00
地 点: 理科一号楼1114
孙健博士：
现任摩根士坦利固定收益部执行总经理，负责固定收益类，大宗商品类衍生品交易和风险对冲。此前任 XE Capital 对冲基金董事总经理，负责管理包括金融衍生工具在内的数十亿美元的金融资产。更此前，在法国巴黎国民银行 (BNP Paribas) 对冲基金结构产品部任总经理，负责交易对冲基金类结构性衍生品和结构性投资，和其他公司成员管理160 亿美元的对冲基金资产。
国内毕业于304am永利集团，在芝加哥大学 (University of Chicago) 获得数学博士学位。
主要研究领域包括：金融衍生品(股票，利率、大宗商品类 )、结构性金融产品、对冲基金交易和管理、结构性融资、高频交易统计套利等。
讲座内容摘要：
对冲基金目的是获得高收益的同时，尽量降低风险。在多数的共同基金追求相对收益的情况下对冲基金追求的是绝对收益。对冲基金一般对于自己的交易策略比较保守。我们希望向大家介绍金融衍生品在对冲基金中的作用。
