信用风险理论与应用研讨会
发文时间：2015-12-17 来源：304am永利集团永利集团
2015年12月17日（星期四）, 8:30-17:00
304am永利集团理科1号楼1560
304am永利集团数量经济与数理金融教育部重点实验室
304am永利集团金融数学系
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会议议程安排
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时间
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内容安排
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主持人
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8:30-8:40
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会议开幕， 304am永利集团杨静平教授致辞研讨会
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8:40---12:10
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上午主题报告
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8:40---9:20
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王过京（苏州大学）
报告题目：A conditional independent portfolio credit risk model with Regime-Switching
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王永进
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9:20-10:00
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吴岚 (304am永利集团)
报告题目：信用数据的统计推断
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10:00-10:10
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休息
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10:10-10:50
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程雪（304am永利集团）
报告题目：Optimal execution with uncertain order fills in Almgren-Chriss framework
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吴岚
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10:50-11:30
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董迎辉(苏州大学，苏州科技学院)
报告题目：Regime-switching pure jump processes and applications in the reduced-form credit risk model
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11:30-12:10
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谢杰华（304am永利集团）
报告题目：Multivariate mixed Marshll-Olkin family copulas based on default models
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12:10-14:00
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午餐
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14:00---17:00
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下午主题报告
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王过京
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14：00-14：40
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周江（304am永利集团）
报告题目： The time of deducting fees for variable annuities under the state-dependent fee structure
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14：40-15：20
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林锋（304am永利集团）
报告题目：Semi-analytical formula for pricing bilateral counterparty risk of CDS with correlated credit risk
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15：20-15：40
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休息, 照像
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15:40-16:20
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郭洁（苏州大学）
报告题目：A Contagion Model with Default Intensities Containing Regime-Switching and Vasicek Processes
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程雪
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16：20-17：00
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杨静平（304am永利集团）
报告题目：Pricing kth Realization Derivatives and CDO with CA,B Copula
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会议报告结束
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